アルゴリズム運用：AlgoPair

AlgoPair：統計的アルゴリズムによるマーケット・ニュートラル戦略

「AlgoPair」は、数学的根拠に基づき相関性の高い2つの銘柄を組み合わせ、その「価格差（サヤ）」の歪みから収益を狙う次世代の運用エンジンです。市場全体の上下動に左右されにくい「マーケット・ニュートラル」な手法を、高度な統計アルゴリズムによって自動化・最適化しました。

■ AlgoPair 3つのコア・テクノロジー


    

        

            
共積性（Cointegration）検定
            
単なる相関ではなく、数学的に「元の価格差に戻る」性質を持つペアのみを選別。ギャンブル要素を排除し、統計的優位性に基づいた堅実な運用を実現します。
        
        

            
ボラティリティ最適解析
            
銘柄ごとに最適なエントリー閾値（σ）をリアルタイムに算出。激動する市場環境に合わせてリスク・リターン比を常に最適化し続けます。
        
        

            
ハーフライフ高速回帰予測
            
価格差が正常値に戻るまでの期間を予測。資金回転率の高い効率的なペアへ投資リソースを集中させ、パフォーマンスの最大化を図ります。
        
    


■ 私たちの運用の強み

    
24時間全銘柄監視：機関投資家級の監視システムがチャンスを逃さず検知。
    
感情を排除したロジック：アルゴリズムによる規律ある売買執行。
    
高い予測精度：Ornstein-Uhlenbeck過程を用いた高度な回帰分析。


 
 「統計学が、投資を科学に変える。」 
 
 高度なアルゴリズムが、お客様の資産に新たな安定性と収益性をもたらします。